アノマリー（Anomaly）をご存知ですか？明確な理論や根拠があるわけではないけれど、当たっているかもしれないとされるマーケットの経験則や規則性のことを指します。
アノマリーの代表的事例としては「リターン・リバーサル効果」や「1月効果」、「曜日効果」、「小型株効果」など色々あります。例えばリターン・リバーサル効果とは、過去の一定期間に低パフォーマンスの株式はその後に高いパフォーマンスを出し、逆に過去の一定期間に高パフォーマンスの株式はその後に低いパフォーマンスになる、という現象のことですが、確かにこうした傾向があるかもしれません。
このように、過去の株価の動きを調べてみると様々の傾向がみられます。今回は、残り2週間を切った米中間選挙に関連するアノマリーを考えてみたいと思います。
米株式の不安定な動きが日本株を含めた世界の株式市場に大きな影響を与えている最近の状況を見ると「米中間選挙後の米株高」に期待を寄せたいところですが、これまではどのような結果だったのでしょうか？